AI・機械学習で投資がわかる

投資の世界は個性が命

投資の世界は、いかに人と被らないか、個性やオリジナリティが最も重要です。
その意味では優れた投資家はアーティストのようなところがあります。

最もやってはいけないのは、大衆と同じポジションを持つことです。
多くの投資の失敗は人と同じ、つまり模倣による大衆心理になることで起きます。

投資の格言で真っ先にでてくるのが「人の行く裏に道あり花の山」です。
この意味は「人が行かない裏に投資の成功への道がある」です。

多くの日本人の投資の失敗は、実は機械学習の視点からも説明できます。
機械学習とは何か、という基本を知りたい方は次の記事を参照ください

権威を信じるのは危険

政府やマスコミ、有名な投資家、有名なアナリストが勧めているから買う
この考え方が「教師あり学習」の特徴そのものです。

「教師あり学習」は専門家や皆が正しければ良いですが、専門家が間違っている場合は極めて危険です。
特に投資の場合は次の２つが多いです。
①専門家が間違っていることが多い
②ポジショントークしか言わない専門家多い
（「今が買い時」としか言わない）

有名な人が言っているから、専門家が言っているから買うではなく
正しいのか？
なぜ正しいのか？
などの「強化学習」（思考）ができないと、
間違った認識、ポジショントークを鵜呑みにしやすくなります。

大衆心理は危険

相場では、他の人たちの発言・相場観と自分の相場観が一致したら危険と思うことが大切です。
市場参加者の9割が「これから相場は上昇する」と思ったところが天井となり、下落開始するのが相場の特徴だからです。

周りの人たちと同じポジションを持つことが危険ですが、
「教師あり学習」が強い人は周りの人と同じポジションを持つことで安心します。

また、「教師あり学習」が強いと
9人が上昇と予測
1人が下落と予測
となった時に、その理由を自分で吟味せずに、形式的に9人の方が正しいと認識します。
そして自分が吟味した結果が上昇と認識するのです。

日本人は「教師あり学習」が強い人が多いため、バブルが崩壊する時でも止まらず暴落につきあって大損をするといえそうです。

人の忠告を聞けない

バブルの時に、「今はバブルで将来大暴落が起きる可能性が高い」と警告しても、全く忠告を聞けない人が一定数いらっしゃいます。
これはマインドセットの問題がありますが、機械学習からもある程度仮説を立てることが可能です。
たとえば、教師あり学習が強く、自分の経験を教師に設定（自分を教師に設定）してしまった場合は、自分が経験しない限り学べないため、全く人の意見に耳を貸さない人になり得ます。

もちろん、AIではない人間はほとんどの場合は無意識なので、自分では、その状態を認識できません。
経験しないと学べないタイプは投資の世界でもリスクが高いです。

マインドセットや使命が理解できない

「投資においてマインドセットが一番大事」と長年言っていますが全く理解できない方もいらっしゃいます。
マインドセットが理解できない原因も「教師あり学習」（模倣）にあると思っています。

正しいマインドセットを説明しても、模倣で理解する場合は、その模倣例が身近に存在しないと理解できないため、文章を読んでも印象と言葉の記憶に留まり認識までいかないのです。
正しいマインドセットとは何かも
「教師なし学習」＋「強化学習」
つまり「感覚」と「思考」で捉えないと理解が難しい領域だと思います。

マインドセットは概念的なものなので、「教師なし学習」の領域です。
また、使命が理解できない人も同じロジックではないかと思っています。

このように何かを理解する時に、どの学習が有効かという視点も必要です。

まとめ

投資では「教師あり学習」に片寄った学習の結果
専門家の言うことを鵜呑みにしたり
大衆心理になり失敗します。

特に多くの専門家は「教師あり学習」に片寄っているので
どんどん変化する相場
突発的な事件
激動の時代
金融危機
を認識できないことが多いです。

投資では高い視点で客観的に考察する 「教師なし学習」＋「強化学習」 が大切です。
イーグルフライを参考にすると良いです。

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